ora non ho provato ma non penso sia un bug; anzi funziona proprio così.
tieni conto che amulegui è ancora in fase sperimentale e si appoggia al demone di amule che è differente da amule vero e proprio (il monolithic).
Se cerchi di fare la stessa cosa con amulecmd ti accorgerai che amuled è in grado di fare una ricerca per volta.
Se ne fai un'altra, quest'ultima rimpiazza la precedente.
edit:
fatto il test e....per quanto la mia tesi rimanga valida è comunque strano.
Infatti l'interfaccia grafica tiene in memoria le varie ricerche ma non partono tramite download dal menu contestuale...
Giustifico con il fatto che è ancora in fase sperimentale
Per il momento puoi rimediare facendo tasto dx sul file e "copia link ed2k in memoria" (o una cosa simile), poi sotto sulla casella di testo per i link ed2k lo incolli e gli dai il via.